Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

Úvod > O nás > Finančný slovník > Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR)

Posledná úprava: 18.11.2009 15:01

V současné době jde o jednu z nejpoužívanějších metod pro měření tržního rizika portfolia. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty portfolia při stanovené pravděpodobnosti a za stanovený časový interval. Nejčasteji se VaR měří při pravděpodobnosti 95 procenta a časovém horizontu jeden den. Interpretace hodnoty VaR např. jeden milión při zmíněných parametrech znamená, že ztráta příslušného portfolia následující den s 95procentní pravděpodobností nepřesáhne jeden milión. Pro měření VaR lze použít několik odlišných způsobů. Mezi nejpopulárnější patří historická metoda, parametrická metoda či simulace Monte Carlo. V našem případě byl výpočet proveden podle metodologie Riskmetrics, kterou publikovala investiční banka J.P. Morgan.

Súvisí s:

e-Broker

Prihlásiť sa | Demoúčet

Internetbanking

Prihlásiť sa | Demoúčet


Kurzový lístok

NákupPredaj
CZK26,3367125,12729
USD1,209061,14434
GBP0,918180,86902
CHF1,188681,12504
PLN4,342584,11012

Ďalšie meny


Tieto stránky používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach súhlasíte s ich používaním. Ďalšie informácie X